Bank- und Versicherungswirtschaft

Finanzwirtschaft III: Risk Management

Integrierte Lehrveranstaltung, 4.00 ECTS

 

Lehrinhalte

Rendite, Risiko und die Risikoeinstellung von InvestorInnen; Einführung in die moderne Portfoliotheorie; Berechnung des Value at Risk mit historischer, analytischer sowie numerischer Methodik; Kreditrisiko: Schätzen von Ausfallwahrscheinlichkeiten.

Lernergebnisse der LV

Entwickeln eines finanzwirtschaftlichen Verständnisses der Begriffe "Risiko" und "Risikodiversifikation". Kennenlernen und Anwenden der Instrumente zur Berechnung des Value at Risk. Schätzen von Ausfallwahrscheinlichkeiten zur Beurteilung von Kreditrisiken.

Empfohlene oder verpflichtende Fachliteratur und andere Lernressourcen bzw. –instrumente

Bücher: Fischer E.O.: Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, 4. Auflage, Oldenburg 2009; Hull J.C.: Risk Management and Financial Institutions, Prentice Hall 2007.

Art der Vermittlung

Voraussetzungen und Begleitbedingungen

Grundlagen der Mathematik und Statistik; Basiswissen in MS Excel.

Prüfungsmethode und Beurteilungskriterien