Bankmanagement

Treasury und Liquiditätsmanagement in Banken

Integrierte Lehrveranstaltung, 3.00 ECTS

 

Lehrinhalte

Die LV vermittelt die wesentlichen Bestandteile des Liquiditätsmanagements einer Bank. Dabei werden Risiken, regulatorische Anforderungen und verfügbare Instrumente vertieft diskutiert.

Die Kerninhalte sollen umfassen:
[1] Liquiditätsmanagement im Bankensektor;
[2] Depotgeschäft;
[3] Risiken aus der Fristentransformation; Sun Spot, Bank Run Phänomene;
Liquiditätskennzahlen: Mindestliquiditätsquote, strukturelle Liquiditätsquote;
[4] Regulatorische Liquiditätsanforderungen;
[5] Geld- bzw. Briefmarktinstrumente: Verbriefung, Repos, CP, ABS, CDO, ECB Instrumente, Anleihen, Convertibles, Hybrids.
Optionale Inhalte können umfassen:
[6] Prozess der Anleihenauflage bei Banken (Treasury); Informationsauflagen;
[7] Krit. Betrachtung der Bankenliquidität in vergangenen Finanzkrisen;
[8] Settlement im Trading und Liquidität.

Lernergebnisse der LV

Absolvent/inn/en besitzen detaillierte Kenntnisse über die Steuerung von Bankunternehmen. Insbesondere kennen sie die Rahmenbedingungen und Herausforderungen in den Bereichen Liquiditäts-, Risiko- und Kapitalmanagement, und können diese Bereiche im Sinne einer kennzahlorientierten und integrierten Gesamtbanksteuerung verknüpfen. Dabei entsteht ein ganzheitliches Verständnis für den Wertschöpfungsprozess einer Bank, auf das in den Folgemodulen aufgebaut werden kann und somit Produkt- und Vertriebsdiskussionen aus integrierter Steuerungssicht zulässt.

Somit verfügen Absolvent/inn/en über ganzheitliche Verständnis-Kompetenz im Bankensektor, die in der Praxis auf Unternehmens-Steuerungs-Ebene, aber auch bei der Evaluierung von einzelnen Geschäftsbereichen bzw. Geschäftsfeldern zentral ist. In der vorgesehenen Projektarbeit werden zusätzlich die soziale Kompetenz, die Teamfähigkeit und die Präsentationsfähigkeiten gestärkt.

Empfohlene oder verpflichtende Fachliteratur und andere Lernressourcen bzw. –instrumente

Bücher: Bartetzky (2012): Praxis der Gesamtbanksteuerung, Schäffer-Poeschel. Botsis et al (2013): Kennzahlen und Kennzahlensysteme für Banken, Springer. Choudry (2011): An Introduction to Banking, Wiley. Daheim/Thiele (2011): 100 Bankkennzahlen, cometis. Enthofer/Haas (Hrsg./2011): Handbuch Treasury, Linde. Hartmann-Wendels et al (2010): Bankbetriebslehre, Springer. Horsch et al (2011): Wertorientierte Banksteuerung I und II, Frankfurt School V. Koch/McDonald (2009): Bank Management, Cengage Learning. Rolfes (2008): Gesamtbanksteuerung, Schäffer-Poeschel. Schierenbeck (2012): Ertragsorientiertes Bankmanagement, Band 1 bis 3, Gabler. Wernz (2012): Banksteuerung und Risikomanagement, Springer.
Fachzeitschriften: Die Bank, Bankarchiv, Bankmagazin, Journal of Banking and Finance.

Art der Vermittlung

3 ECTS Integrierte Lehrveranstaltung

Voraussetzungen und Begleitbedingungen

Module IFG, FIR, VBU, AUR, QFM (1, 2, 3, 7, 8)

Prüfungsmethode und Beurteilungskriterien

ILV: LV-abschließende Prüfung, dazu immanente Beurteilung im Übungsteil