Unterrichtssprache
Deutsch
Aktuarielle Themen und ALM in Versicherungen
In der LV werden die wesentlichen Tätigkeiten und Aufgaben eines/r Aktuar/in/s in der Versicherung erarbeitet. Ebenso werden die Möglichkeiten und Herausforderungen im Bereich des ALM vermittelt.
Die Kerninhalte sollen umfassen:
[1] Überblick Rolle und Aufgabe eines/r Aktuar/in/s (Pricing, Reserving);
[2] Aktuarielle Produktentwicklung (inkl. Profit-Testing);
[3] Moderne Verfahren der Rückstellungsbewertung (z.B. Chain Ladder);
[4] Bewertung von Optionen/Garantien in Versicherungsverträgen;
[5] Versicherungstechnische Cash-Flows als Basis für ALM in Versicherungen;
[6] Wahl des Investment Portfolios bei Versicherungen; Regulatorischer Rahmen;
[7] Ideen im ALM bei Versicherungen (z.B. Volatilitätsquellen, Life vs. Non-Life, Sensitivitäten, Hedging, etc.).
Optionale Inhalte können umfassen:
[8] Sonstige moderne aktuarielle Themen (derzeit z.B. EEV/MCEV).
Unterrichtssprache
Deutsch
Rückversicherung und Alternativer Risikotransfer
Die LV diskutiert die Rückversicherung als wichtiges Instrument der Risiko- und Kapitalsteuerung in Versicherungen.
Die Kerninhalte umfassen:
[1] Rückversicherungsvertragsarten und Auswirkungen auf das Risikoprofil;
[2] Markt für Rückversicherungen; Counterparty-Risiko des Rückversicherers;
[3] Naturgefahren: Überblick, Modellierung und Bewertungsgrundlagen;
[4] Praktischer Ablauf der Beziehung Erst-/Rückversicherer (inkl. Datenaustausch);
[5] Berücksichtigung von bestehenden Rückversicherungsverträgen in der Bilanz und in den Kapitalanforderungen (derzeit z.B. Solvency II);
[6] Alternativer Risikotransfer: Verbriefung von Versicherungsrisiken (inkl. Kosten), Insurance Linked Securities, aktueller Markt für ILS, Einsatzmöglichkeiten für ILS.
[7] Typische Gestaltung von Rückversicherungsverträgen;
[8] Konsequenzen einer Insolvenz des Erst- oder Rückversicherers;
[9] Mortality Swaps und Mortality-Linked Securities.
Unterrichtssprache
Deutsch
Im Rahmen der Lehrveranstaltung bearbeiten die Studierenden Fallstudien (Case Studies) aus dem Bereich der Versicherungswirtschaft. Die Auswahl der zu bearbeitenden Case Studies richtet sich an den aktuellen Herausforderungen der Versicherungswirtschaft und widmet sich insbesondere der lösungsorientieren Strategieerarbeitung.
Inhalte der Case Studies können umfassen:
[1] Versicherungsbetrieb (insb. interne Geschäftsprozesse)
[2] Vertrieb und Marketing
[3] Weiter- und Neuentwicklung von Geschäftsmodellen
[4] Produktinnovationen
[5] Regulatorische Sachverhalte
[6] Veränderte Marktgegebenheiten
[7] Human Ressources Management
[8] Unternehmensstrategie
Unterrichtssprache
Deutsch
Unternehmenssimulation Versicherung
Im Rahmen der LV übernehmen die Studierenden in einer computergestützten Unternehmenssimulation die Rolle des Vorstandes einer Bank und treffen wichtige strategische und operative Entscheidungen.
Dabei erlangen die TeilnehmerInnen folgende Kompetenzen:
[1] Verstehen die Gesamtsteuerung einer Versicherung
[2] Kennen die Zusammenhänge der gesamten Versicherungstechnik bei verschiedenen Versicherungsprodukten (Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung)
[3] Lernen managementorientierte Entscheidungen in einer Versicherung zu treffen (unter Berücksichtigung einer Konkurrenzsituation)
[4] Verstehen die Bedeutung der Veranlagung im Versicherungsgeschäft
[5] Kennen die Bedeutung der Rückversicherung im Rahmen der Gesamtsteuerung der Versicherung
[6] Verstehen die Bedeutung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung für das jeweilige Versicherungsunternehmen bzw. für die gesamte Versicherungsbranche
Unterrichtssprache
Deutsch
Produktmanagement in der Kranken- und Unfallversicherung
Die LV gibt eine Übersicht über die wesentlichen Produkte der Kranken- und Unfallversicherung und ihre Kalkulation. Vor dem Hintergrund neuer Rahmenbedingungen wird der Produktentwicklung viel Platz eingeräumt.
Die Kerninhalte umfassen:
[1] Krankenversicherungsprodukte: Adverses Selektionsproblem und Selbstbehalte (Signalling); Produktvarianten der Krankenversicherung;
[2] Unfallversicherungsprodukte und Tarifierung
[3] Produktentwicklungsprozess (Vertrieb, Aktuariat, Back-office) Fallbeispiele;
[4] Produktkalkulation auf Basis von individuellen Merkmalen.
[5] Vergleichende Analyse privater Krankenversicherungssysteme im Ausland; z.B. Beispiele Schweiz, USA.
[6] Ideen und Probleme bei der Modellierung von Risiken.
[7] Berechnung und Bewertung von versicherungstechnischen Rückstellungen
Unterrichtssprache
Deutsch
Produktmanagement in der Lebensversicherung
Die LV gibt eine Übersicht über die wesentlichen Produkte der Lebensversicherung und ihre Kalkulation. Vor dem Hintergrund neuer Rahmenbedingungen wird der Produktentwicklung viel Platz eingeräumt. Vor allem der Zusammenhang zwischen Produkteigenschaften und Risiko- bzw. Kapitalbedarf, und somit eine ökonomische Sichtweise, soll im Mittelpunkt stehen.
Die Kerninhalte umfassen:
[1] Lebensversicherungsprodukte: klassische Lebensversicherung (Er- vs. Ableben); Fonds- und indexgebundene Versicherung; moderne Varianten der klassischen Lebensversicherung (z.B. Kombinationen mit fonds- und indexgebundenen Produkten);
[2] Produktentwicklungsprozess (Vertrieb, Aktuariat, Back-office) Fallbeispiele;
[3] Produktkalkulation auf Basis von individuellen Merkmalen.
Optionale Inhalte können umfassen:
[4] Bewertung von Optionen und Garantien in der Lebensversicherung;
[5] Ideen und Probleme bei der Modellierung von Mortalitätsrisiko.
Unterrichtssprache
Deutsch
Produktmanagement in der Industrie- und Gewerbeversicherung
Die Lehrveranstaltung vermittelt fundierte Kenntnisse über die Entwicklung, Steuerung und Vermarktung von Versicherungsprodukten für Unternehmen.
Inhalte der Lehrveranstaltung
[1] Grundlagen der Industrie- und Gewerbeversicherung
[2] Betriebshaftpflichtversicherung (Deckungsumfang, Zielgruppen, Risikoanalyse, Besonderheiten für verschiedene Branchen)
[3] Sach- und Ertragsausfallversicherung (Absicherung von Betriebsgebäuden, Inventar und Maschinen, Bedeutung von Ertragsausfallpolicen)
[4] Technische Versicherungen (Maschinenversicherung, Montageversicherung, Elektronikversicherung, Bauleistungsversicherung)
[5] Transport- und Warenkreditversicherung (Risikoabsicherung für internationale Handelsgeschäfte, Transportpolicen, Kreditversicherungsmodelle)
[6] Produktkalkulation und Pricing (Tarifierung, Schaden-Kosten-Kalkulation, Risikoprüfung und Underwriting)
[7] Praxisbeispiele und Case Studies
Unterrichtssprache
Deutsch
Produktmanagement in der Sachversicherung
Die LV vermittelt das Verständnis für die Produktgestaltung und die Grundlagen der Prämienkalkulation in der Sachversicherung.
Die Kerninhalte umfassen:
[1] Sachversicherungsprodukte, insb. Feuer, Sturm, Einbruchsdiebstahl, Leitungswasser, Transport, KFz-Versicherung
[2] Vertragskonstruktion: Verständnis von Bonus-Malus Systemen;
Wirkung von Selbstbehalten; Limite; Motivation von Self-Insurance/Self-Protection;
[3] Prämienermittlung; Bedarfsprämie, Kosten, Risikoaufschlag, mehrjährige Prämienkalkulation;
[4] Kalkulation bei Produktbündelung, Cross-Selling, Gesamtkund/inn/enbetrachtung, Beteiligung des Vertriebs am Produkterfolg;
[5] Behandlung von Großschäden, Kumulschäden; vertragliche Aspekte
[6] Moderne aktuarielle Konzepte: z.B. Credibility Ansatz, Clustering, Multivariate Analysen, Neuronale Netze;
[7] Risikoadäquate Preisfestsetzung als wirtschaftliches Steuerungsinstrument
Unterrichtssprache
Deutsch
Produktmanagement in der Vermögensversicherung
Die LV vermittelt das Verständnis für die Produktgestaltung und die Grundlagen der Prämienkalkulation in der Sachversicherung.
Die Kerninhalte umfassen:
[1] KFz-Haftpflichversicherung
[2] Betriebshaftpflichversicherung und Produkthaftpflicht
[3] Spezielle Deckung für bestimmte Berufsgruppen
[4] Rechtschutzversicherung
[5] Betriebsunterbrechnungsversicherung
[6] Kreditversicherungen
[7] Prämienermittlung; Bedarfsprämie, Kosten, Risikoaufschlag, mehrjährige Prämienkalkulation;
[8] Behandlung von Großschäden, Kumulschäden; vertragliche Aspekte.
[9] Moderne aktuarielle Konzepte: z.B. Credibility Ansatz, Clustering, Multivariate Analysen, Neuronale Netze;
[10] Risikoadäquate Preisfestsetzung als wirtschaftliches Steuerungsinstrument.
